Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
Τα επενδυτικά χαρακτηριστικά του χρυσού ως ισχυρό ασφαλές καταφύγιο και η βραχυχρόνια αιτιότητα κατά Granger
Αποθετήριο DSpace/Manakin
- Αρχική Σελίδα
- →
- Μεταπτυχιακές Εργασίες
- →
- Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομικά/ M.Sc in Finance
- →
- Εμφάνιση Τεκμηρίου
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | Χρονόπουλος, Λάμπρος | el |
| dc.date.accessioned | 2019-07-15T10:58:27Z | |
| dc.date.available | 2019-07-15T10:58:27Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-15 | |
| dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17847 | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.title | Τα επενδυτικά χαρακτηριστικά του χρυσού ως ισχυρό ασφαλές καταφύγιο και η βραχυχρόνια αιτιότητα κατά Granger | el |
| heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
| heal.keyword | Επενδύσεις | el |
| heal.keyword | Χρυσός | el |
| heal.language | el | |
| heal.access | free | |
| heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| heal.publicationDate | 2018-09 | |
| heal.abstract | Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται ο ρόλος του χρυσού σαν αντιστάθμισμα, διαφοροποιητής, ή ασφαλές καταφύγιο, σε σχέση με τον κυριότερο δείκτη του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ, Standard & Poor’s (S&P500), χρησιμοποιώντας δεδομένα από διάφορες χρονικές περιόδους. Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιούνται υποδείγματα από τρία γνωστικά πεδία, την οικονοφυσική (econophysics), τη χρηματοοικονομική οικονομετρία (financial econometrics), και τη χρηματοοικονομική μηχανική (financial engineering). Εφαρμόζονται διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα και υποδείγματα διανυσματικής διόρθωσης σφάλματος τόσο στο επίπεδο των τιμών, ώστε να ελεγχθεί η ύπαρξη τυχόν συνολοκλήρωσης και μακροχρόνιας αιτιότητας κατά Granger, όσο και στα ποσοστά των μεταβλητών για να ανιχνευθεί βραχυχρόνια αιτιότητα κατά Granger. Επιπροσθέτως επειδή τα συγκεκριμένα υποδείγματα είναι στατικά και εξαρτώνται από το χρονικό διάστημα προς μελέτη, εφαρμόζονται παράλληλα και δυναμικά υποδείγματα πολυμεταβλητής γενικευμένης αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη εταροσκεδαστικότητας, ώστε να εξεταστεί ο δυναμικός ρόλος των συσχετίσεων μεταξύ των αποδόσεων του χρυσού και του δείκτη S&P500 σε περιόδους κρίσεων και μη. Τα αποτελέσματα των διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008 υπάρχει βραχυχρόνια αιτιότητα Granger από το χρυσό προς το δείκτη S&P500. Η αιτιότητα όμως αυτή αντιστρέφεται μόλις η τιμή του δείκτη S&P500 διασπάσει το προηγούμενο μέγιστο πριν την κρίση του 2008, οδηγώντας σε διόρθωση της τιμής του χρυσού, και στην περίπτωση αυτή η βραχυχρόνια αιτιότητα Granger είναι από δείκτη S&P500 προς το χρυσό. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από την αντιστροφή των δυναμικών συσχετίσεων από αρνητικές σε θετικές και αντίστροφα οι οποίες χρειάζονται για την ταξινόμηση του χρυσού στην κατηγορία ισχυρού ασφαλούς καταφύγιου. | el |
| heal.advisorName | Σταυρόγιαννης, Σταύρος | el |
| heal.committeeMemberName | Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας | el |
| heal.committeeMemberName | Νικολαΐδης, Βασίλειος | el |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| heal.academicPublisherID | teipel | |
| heal.numberOfPages | 78 | |
| heal.fullTextAvailability | true |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)
Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφετε ωςΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες