Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
BITCOINL: αντιστάθμισμα, διαφοροποίηση ή ασφαλές καταφύγιο; στοιχεία από δυναμικά υποδείγματα
Αποθετήριο DSpace/Manakin
- Αρχική Σελίδα
- →
- Μεταπτυχιακές Εργασίες
- →
- Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομικά/ M.Sc in Finance
- →
- Εμφάνιση Τεκμηρίου
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | Καρτερολιώτη, Μαρία | el |
| dc.date.accessioned | 2019-07-16T08:39:41Z | |
| dc.date.available | 2019-07-16T08:39:41Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-16 | |
| dc.identifier.uri | http://nestor.teipel.gr/xmlui/handle/123456789/17853 | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.title | BITCOINL: αντιστάθμισμα, διαφοροποίηση ή ασφαλές καταφύγιο; στοιχεία από δυναμικά υποδείγματα | el |
| heal.type | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | |
| heal.keyword | Bitcoins | el |
| heal.language | el | |
| heal.access | free | |
| heal.recordProvider | ΤΕΙ Πελοποννήσου/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| heal.publicationDate | 2018-10 | |
| heal.abstract | Στα πλαίσια του αντίκτυπου των τελευταίων κρίσεων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται ο ρόλος του Bitcoin σαν αντιστάθμισμα, διαφοροποιητής, ή ασφαλές καταφύγιο, σε σχέση με τον κυριότερο δείκτη του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ, Standard & Poor’s (S&P500). Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιούνται υποδείγματα από δύο γνωστικά πεδία, τη χρηματοοικονομική οικονομετρία και τη χρηματοοικονομική μηχανική. Εφαρμόζονται διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα (VAR) και υποδείγματα διανυσματικής διόρθωσης σφάλματος (VECM) στο επίπεδο των τιμών, για να ελεγχθεί κατά πόσον οι σειρές είναι συνολοκληρωμένες και ως εκ τούτου εάν υπάρχει μακροχρόνια αιτιότητα κατά Granger. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συνολοκλήρωση η ανάλυση συνεχίζεται στα ποσοστά των μεταβλητών ώστε να ελεγχθεί εάν υπάρχει βραχυχρόνια αιτιότητα κατά Granger. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προαναφερθέντα υποδείγματα είναι στατικού χαρακτήρα και εξαρτώνται άμεσα από το χρονικό διάστημα προς μελέτη, εφαρμόζονται παράλληλα και πολυμεταβλητά υποδείγματα γενικευμένης αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας, ώστε να εξεταστεί ο δυναμικός ρόλος των συσχετίσεων μεταξύ των αποδόσεων του Bitcoin και του δείκτη S&P500. Τα αποτελέσματα των διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων έδειξαν ότι δεν υπάρχει ούτε μακροχρόνια, ούτε βραχυχρόνια αιτιότητα Granger μεταξύ του Bitcoin και το δείκτη S&P500. Οι δυναμικές συσχετίσεις εμφανίζουν ένα εναλλασσόμενο πρόσημο μεταξύ θετικών και αρνητικών τιμών με πολύ μεγάλη συχνότητα, υποστηρίζοντας το ανωτέρω εύρημα. Έτσι, το Bitcoin ταξινομείται στην κατηγορία του ασθενούς αντισταθμιστή καθώς φαίνεται ότι είναι απομονωμένο από μακροοικονομικές αλλαγές και θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε κάποιο χαρτοφυλάκιο για μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο. | el |
| heal.advisorName | Σταυρόγιαννης, Σταύρος | el |
| heal.committeeMemberName | Γιακουμάτος, Στέφανος | el |
| heal.committeeMemberName | Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας | el |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| heal.academicPublisherID | teipel | |
| heal.numberOfPages | 66 | |
| heal.fullTextAvailability | true |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)
Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφετε ωςΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες